Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1630
Title: Optimal portfolio selection of securities in the Athens Stock-Exchance during 2011-2016.
Authors: Kyritsis, Konstantinos 
Koutsoukis, Thomas D. 
Gikas, Grigorios 
Arnis, Nikolaos 
Keywords: Portfolio selection
Issue Date: 5-Mar-2018
Abstract: Σε αυτό το άρθρο, εφαρμόζουμε δύο μεθόδους για τη βέλτιστη επιλογή χαρτοφυλακίων μετοχών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά την περίοδο 2011-2016. Η πρώτη είναι η πολύ γνωστή μέθοδος του Warren Buffett, βασισμένη σε θεμελιώδη ανάλυση, και η δεύτερη είναι αρχικά θεμελιώδης ανάλυση για τη μείωση του αριθμού των τίτλων σε διαχειρίσιμο πλήθος για υπολογισμούς, και στη συνέχεια η πολύ γνωστή μέθοδος cut-off rate of single index market στο πλαίσιο της θεωρίας χαρτοφυλακίων του Markowitz.
Description: Conference proceedings pp 122-136 https://books.google.gr/books?isbn=6188298024
URI: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1630
ISBN: 978-618-82980-2-6
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
paper_portfolio_frangos_2018_ResearchGate.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in CRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.