Please use this identifier to cite or link to this item: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1336
Title: Βέλτιστο Χαρτοφυλάκιο μετοχών του δείκτη FTSE/ΧΑΑ20 στο Χρηματιστήριο Αθηνών για τα έτη 1997-1999
Authors: 
Keywords: Μαθηματική οικονομία
Issue Date: 17-Feb-1999
Publisher: Archives of Economic History, 1999 http://archivesofeconomichistory.com/index.php
Abstract: Περίληψη Σε αυτή την εργασία υπολογίζεται ένα χαρτοφυλάκιο οκτώ μετοχών από τις είκοσι που μετέχουν στον δείκτη FTSE/ΧΑΑ20 του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα έτη 1997-1999. Το Χαρτοφυλάκιο είναι βέλτιστο με το κριτήριο του Roy ,της μέγιστης πιθανότητας να έχει απόδοση μεγαλύτερη από την βασική επένδυση χωρίς κίνδυνο (ρίσκο) δηλ την απλή κατάθεση σε τράπεζα ή την επένδυση σε γραμμάτια δημοσίου.
URI: http://cris.teiep.gr/jspui/handle/123456789/1336
ISSN: 1108-7005
Appears in Collections:Δημοσιεύσεις σε Περιοδικά

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
File_8.pdf343.4 kBAdobe PDFView/Open


Items in CRIS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.